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2012-02-20
各位大侠,赐教赐教。
我有两组数据,取对数后,一组数据一阶单整记为序列A,另一组数据二阶单整,记为序列B。我要进行如下系列的操作:
1、协整检验  我需要将序列B进行一阶差分后,再与序列A一道进行协整检验吗?
2、VAR模型  我是用原始序列A和B进行建模,还是用序列A与差分后的B序列进行建模

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2012-3-21 21:17:09
好像协整的必须是同阶的吧,一阶和二阶是不是不可以一起协整,要对B取对数,个人参考。。。
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2012-7-17 11:25:30
不是同阶单整,算出来的残差也是不稳定的
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