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求助，投资组合差异的t值

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收藏 2012-02-21

按size分组的D1/D2/D3/D4/D5,五个投资组合，要算出D1-D5的收益，并且计算t-statistic的值

问题1： D1-D5是直接平均收益相减么？
问题2：这里t值是用ttest检验两组间差异么？那不是跟D1-D5的值不对应了啊？
问题3： t检验要调整autocorrelation，怎么做呀？

拜谢！！

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2014-10-28 14:40:24

如果检验多组的均值是否有差异，应该进行方差分析，如果是检验两组均值差异是t检验，检验差值是否为0

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2019-2-21 17:41:57

遇到的同样的问题~求楼主解惑

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