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1532 1
2012-02-22
悬赏 1 个论坛币 未解决
求教高手!
1. 什么样的情况下一个AR(q)时间序列有不止一个单位根,这种情况下的单位根检验如何进行?为什么通常情况下原假设默认只有一个单位根,然后ADF检验。

2. 一个包括时间趋势的AR(1)过程如果有一个单位根,那它的单整阶数是不是2,也即 I(2). 因为根据单整的定义,它是时间序列差分到零均值协方差平稳序列的次数,差分一次得到趋势平稳序列,但不是协方差平稳序列,所以再次差分才能得到一个协方差平稳过程。是不是如此?有的人说单位根的个数等于单整的阶数。。。


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2017-7-18 10:01:46
1.数据不平稳就有单位根  之所以检验的假设是有一个单位根 因为对于平稳与否我们关注的是是否有单位根 有一个和有两三个其实没啥区别

2.我认为还是一阶单整
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