如何用R对所有A股数据按每个个股每个月进行逐月回归求解 - 经管之家

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如何用R对所有A股数据按每个个股每个月进行逐月回归求解

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收藏 2012-02-22

假如现在有1997年1月1日至2010年12月31日，沪深所有A股的日数据，然后我需要用这些数据，按照每个股票每个月，用当月的数据按照一个回归方程求解系数，要如何实现，比如股票 i 在2010年10月的交易日数据，用10月份的日数据进行回归，如果只有一个月的话很简单，可是有这么多股票，这么多个月的如何，应该怎么让它自己用每月的日数据来进行回归，分别得出，每个股票，每个月的一个回归结果？

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2012-2-22 16:39:45

你有所有的数据吗？如果一只股票的信息存在一个文件里，日期是字符型的，可以按照日期先分成月份的，然后分别做。想知道楼主用的自变量有哪些？

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2012-2-22 17:15:32

把日期处理成年月日，然后以月为变量写循环，如果数据格式好的话也可以用apply函数，效率更高。

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2012-2-23 10:38:13

nanhuabiren 发表于 2012-2-22 16:39
你有所有的数据吗？如果一只股票的信息存在一个文件里，日期是字符型的，可以按照日期先分成月份的，然后分 ...

还没有所有数据，正在找人帮忙下？下载下来的可能是excel、dbf或者csv的格式来的，要如何按照日期来分，可以给个程序例子吗，自变量有日超额收益率，Fama-French三因素模型的三个因子，就是FF三因素模型来回归

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2012-2-23 10:40:24

voyagevio 发表于 2012-2-22 17:15
把日期处理成年月日，然后以月为变量写循环，如果数据格式好的话也可以用apply函数，效率更高。

可以举个例子不，比方数据是从excel导入的，要如何处理成年月日，还有以月为变量呢？麻烦说明一下，apply函数很少使用

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2012-2-23 13:58:42

cyfloel_yang 发表于 2012-2-23 10:40
可以举个例子不，比方数据是从excel导入的，要如何处理成年月日，还有以月为变量呢？麻烦说明一下，apply ...

如果是2012-01-01这种形式的，按字符串读入，用substr(x,6,7)取子串就是01月份了。再转化成数值类型就可以。具体循环怎么写得看你的问题了。

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