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2012-02-23
做一个3变量var模型
开始时,对3个变量序列做ADF检验发现全部不平稳,然后直接用这个个不平稳的变量做var(2)模型,
AD根检验全部小于1,即var模型平稳,并检验发现不存在协整关系。
请问,这时我能做其他的granger检验,脉冲响应和方差分解么?
还是说序列不平稳就不能做以上这些?
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2012-2-23 14:52:07
检验发现不存在协整关系,是不能做格兰杰因果检验的,可以考虑对原序列取对数或者做一阶差分
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