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请教R的简单问题
procking
1491 8
2012-02-23
The initial volatility  V0 has conditional density。 公式 where p(V0) is the prior density, assumed to be Inverse Gamma. The initial volatility is drawn using random-walk Metropolis, with a fat-tailed symmetric proposal density.
这里的a fat-tailed symmetric proposal density.在R中怎么表示呢？
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qoiqpwqr
2012-2-23 21:02:03
你没有给出具体的密度函数形式
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procking
2012-2-24 10:58:08
qoiqpwqr 发表于 2012-2-23 21:02
你没有给出具体的密度函数形式
我是在看论文中出现的，没有密度函数，只是说a fat-tailed symmetric proposal density，一般情况下应该用什么分布呢？t分布？指数分布？柯西分布？还是这种说法有固定的分布？
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s19880711
2012-2-24 10:59:45
應該是 ikelihood * prior
你會求得 posterior。
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procking
2012-2-24 11:17:35
s19880711 发表于 2012-2-24 10:59
應該是 ikelihood * prior
你會求得 posterior。
我理解是求prior*likelihood ，用random-walk Metropolis求，需要一个proposal density，它是a fat-tailed symmetric proposal density，我想知道a fat-tailed symmetric proposal density是什么分布？不知道我理解的对不对
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s19880711
2012-2-28 18:15:41
你在計算過後得到posterior，因為不知道posterior趨近哪一種分配，所以用random-walk Metropolis求其結果。我覺得應該是你最後得到的分配適a fat-tailed symmetric proposal density。
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