Heckman, J.  1979. Sample selection bias as a specification error. Econometrica 47: 153–161.

伍德里奇的 表示介绍得太简单导致看不懂？？？？？？？？

看到这一句…我笑了！！！  天阿！！！ Wooldridge的书，我到现在还在看呢，
我必须坦言，我看了那么多年，我还是看不懂，呵呵呵…只能说可能他的学问太深了吧！

Wooldridge导论的那一本，关于楼主问题的方面，确实介绍的确实很少，在文中，他建议参见
Wooldridge关于panel data那一本【注意，如果是该书第一版请参见Ch. 17，如果是第二版，请参见ch. 19】

Stata手册的回答，是比较操做导向的，虽然它也举例让您比较容易懂mle与two step可能的差异！

Wooldridge关于panel data那一本书的第二版，第十九章 808页，给了相当不错的说明，
两者最大的不同，是假设不同阿！ 【简单来说mle给了更强的假设】

理论上来说，mle这种更强的假设，mle will be more effcient than the two-step procedure
换句话说mle比较有效啦！ 比较强的假设，比较严格嘛
但，它也产生了一个实证上颇为困扰的问题，即sometimes difficult to get the problem to converge，
粗浅讲，太严格，太龟毛，您要它怎么收敛？

所以罗！ Stata手册也建议，应当对资料多多调查，特别是针对大样本资料，two step，应当是您的首选，因为它很稳定地给出您初步的结果【也就是说它很容易收敛，会很快给您报表答案啦！】。

至于两者背后的原理，假设的不一样，请自己去看Wooldridge的panel data那本书，您可以知道，
它们在两误差项的关联假设有所不一，数学式子自己去查吧！

最后，您能有这种提问是好事，从实证上，反推背后的计量理论，
这算把实证与理论的相结合阿！ 有许多人！ 自认为计量理论很懂，但当实证问题产生，或者操做上会出现的状况，他们也不清楚！ 我比较笨！ 我常这样想！ 当我实证产生问题，我会去想想为什么，而且从中搞懂的计量理论知识，我更有感觉！ 而且我也比较懂地如何去做，我个人认为这比较务实，虽然这种步调很慢，但学到了！ 通通是自己的！ 而且也比较放心！ 因为懂得如何去操做！

不要说太简单啦！
Wooldridge的书我到现在还在看呢!

依Wooldridge那本panel data的书，mle与two-step最大不同点在假设上。【参见Wooldridge那本panel data第二版书中的第十九章 808页】

粗浅来说，mle有著更强的假设，所以它相对two-step来说，比较有效，【数学式子请自行看书】
但这种较严格的假设，使得它在实证上中的估计难以收敛。

而two-step，因为有著较稳定输出的估计，所以Stata手册建议特别对大样本的资料，
建议先行以two-step来进行估计，因为它保证几乎一定会有估计出的报表结果给您！

参考看看！ 通常有这种问题是好事，除了对Stata操做更理解，对计量理论也加深了！

楼主看的估计是初级版本的wooldridge的书

恩恩  现在还属于菜鸟级别的呢~ 要多努力才是~！谢谢(*^__^*) ！

你好！请问你说的那本书的全称是panel data么？我只查到了一本叫做横截面与面板数据的经济计量分析的书啊……谢谢！

全称不是panel data啦  您找的就是了 全名是Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data
因为我懒地打全名罗！ sorry 啦！

您找的是对的！ 不过目前中文只有翻第一版， 我比较建议看第二版的， 第二版内容比较多， 而且有许多Wooldridge的新见解！

是的，第二版内容增加了不少。
下面是论坛上第二版英文的链接
https://bbs.pinggu.org/thread-1008465-1-1.html

中文第一版论坛上也有下载

麻烦一下，初学者想要学习一下STATA，请问是否可以提供一下STATA 12 MANUAL ，论坛上有吗？或者能否提供个下载地址，谢谢喽！！