在Stata中实现heckman两步法的命令如下:
首先,我们需要估计选择模型(Heckit模型),命令如下:
``` stata
heckman y x1 i.x2-x5, select(z1 i.x2-x5)
```
这里`i.x2-x5`表示交互项,如果你不需要交互项,可以删除。
第二步,我们使用第一步得到的逆 Mills比(IMR)来校正内生解释变量x1的影响。这一步的命令如下:
``` stata
ivregress 2sls y (x1 = z1) i.x2-x5, robust
```
这里`robust`选项用于得到稳健的标准误差。
以上就是在Stata中使用heckman两步法的详细步骤。
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