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2012-02-26
哪位高人帮忙分析一下,以下的时间序列检验是否可以看成一阶单整的?(1)下面这个是CGPI没有差分时的单位根检验结果
Null Hypothesis: CGPI has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -3.335444         0.0150
Test critical values:        1% level                -3.474265       
        5% level                -2.880722       
        10% level                -2.577077       


(2)下面这个是CGPI在一阶差分时的单位根检验结果

Null Hypothesis: D(CGPI) has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -4.907062         0.0001
Test critical values:        1% level                -3.474265       
        5% level                -2.880722       
        10% level                -2.577077       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.               
请问,CGPI是否可以看成是一阶单整的?我要进行协整分析,其它的变量都是一阶单整的。


               



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2012-2-26 20:06:44
一阶差分后ADF统计量<1%水平下的临界值,所以是一阶单整
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2012-2-27 13:36:54
在没有差分的时候已经平稳了
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2016-4-25 14:58:02
leihengzhishang 发表于 2012-2-27 13:36
在没有差分的时候已经平稳了
不知道现在提问会不会太晚
第一个没差分的为什么已经平稳了?P〉1%了。。。难道不是先看P再看T吗?
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