全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
4294 4
2013-04-12
多元线性回归,一阶段单位根,但是协整检验不通过,回归结果却是我想要的,哪位高手指教下该怎么改进啊?此外,在协整检验时,出现下面这样的结果,秩为0的时候统计量才大于临界值,这是说明协整不通过吗?协整不通过,我接下来应该做哪些工作呢?(菜鸟一枚,勿喷)急用~~~~多谢多谢~~~~~~~~~~~!!!!

                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =      50
Sample:  1962 - 2011                                             Lags =       2
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      30     -590.70003           .     90.3045    68.52
    1      39     -566.48558     0.62038     41.8756*   47.21
    2      46     -554.84845     0.37217     18.6013    29.68
    3      51     -548.70536     0.21786      6.3152    15.41
    4      54     -545.72795     0.11228      0.3603     3.76
    5      55     -545.54778     0.00718


. 另外,在做残差检验时,结果如下,是说明只有一个解释变量有效吗?
. varnorm,jbera
   Jarque-Bera test
  +--------------------------------------------------------+
  |           Equation |            chi2   df  Prob > chi2 |
  |--------------------+-----------------------------------|
  |    |               g             99.246   2    0.00000   |
  |      |            s           1715.878  2    0.00000   |
  |               prod |            1.234   2    0.53963   |
  |         gover   |            1.318   2    0.51746   |
  |                 m |            4.348   2    0.11373   |
  |                ALL |          1822.024 10    0.00000   |
  +--------------------------------------------------------+



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-4-12 18:46:41
是不是说明解释变量不好呢?可是我是按照理论来选择变量啊,换了好多控制变量,数据处理形式也尝试了好多,但都是这样的结果,实在不知道问题出在哪里,求高手指教啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-5-12 03:05:29
一阶单整但不协整,那就试下用一阶差分后变量建模咯。
没出现协整理论之前,大家不都是这样做的嘛
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-9-3 11:13:34
shihui1505 发表于 2013-5-12 03:05
一阶单整但不协整,那就试下用一阶差分后变量建模咯。
没出现协整理论之前,大家不都是这样做的嘛
差分无法解释意义,如何是好
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-12-22 20:38:42
2013 发表于 2013-4-12 18:46
是不是说明解释变量不好呢?可是我是按照理论来选择变量啊,换了好多控制变量,数据处理形式也尝试了好多, ...
请问你是怎么解决的呀,我也遇到了这个问题
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群