w_zhexf 发表于 2012-4-13 19:16
看起来很复杂，感谢楼主的辛勤劳作

remix890614 发表于 2012-4-14 02:23
谢谢分享

antoni09 发表于 2012-4-14 18:47
看了一下，是偏微分方程的求解法，但是最后也没给出BS公式的确切表达式，为什么不用鞅定价呢？一步就直接算 ...

li0jing 发表于 2012-4-15 00:34
求分享关于鞅定价的详情

謝承熹 发表于 2012-4-15 12:21
Martingale Methods in Financial Modelling
http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finan ...

antoni09 发表于 2012-4-15 12:21
请参看shreve《shtochastic calculus for finance II》219-220页。简单的说，是利用Girsabov定理做一个概率 ...