关于时序建模的问题

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收藏 2012-03-06

求教一个弱弱的问题：在时序模型 Y=A+B1*X1+B2*X2 中，若变量Y和X1都是平稳序列，X2是一阶单整过程，还能估计这个模型么？

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2012-3-6 22:12:34

不能。

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2012-3-6 22:33:27

leihengzhishang 发表于 2012-3-6 22:12
不能。

请问那要怎么做？能否把三个变量进行一阶差分后进行估计，因为X2是一阶单整的。只是自由度会减小吧

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2012-3-6 23:11:11

平稳的序列就不要再差分了。一阶单整的序列可以差分，但是最好要有意义

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2012-3-7 08:37:26

leihengzhishang 发表于 2012-3-6 23:11
平稳的序列就不要再差分了。一阶单整的序列可以差分，但是最好要有意义

如果只把单整的差分，那三个变量的观测值不就不一样的了么？比如原来三个变量都是24个观测值，对变量三进行差分后，不只剩下23个么？而其余两个变量仍然是24个。

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