请问如何用GARCH模型分析股指风险价值VaR

1878

收藏 2012-03-08

悬赏 50 个论坛币未解决

本人利用EVIEWS分析创业板指数的风险价值VaR,遇到了许多难处。希望高人指点如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-3-8 17:36:12

自己顶

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-1-24 15:12:33

最不济可以把EVIEWS中GARCH模型结果导入EXCEL中，从EXCEL/VBA去找确定置信度的VaR就会方便些。
如果你是EVIEWS 7.0 的话，在其中直接编程应该也成，没试过。都是在VBA/Matlab/R/SAS中直接做。
详细的东西看你抛玉引砖了。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-8-4 17:16:34

我也有这样的问题

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享