请问如何用GARCH模型分析股指变化的风险价值VaR - 经管之家

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请问如何用GARCH模型分析股指变化的风险价值VaR

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收藏 2012-03-08

悬赏 50 个论坛币未解决

主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！

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2012-3-8 17:34:20

自己顶

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胖胖小龟宝

2015-9-22 15:12:25

VaR和GARCH结合的目的是通过GARCH拟合出一个方差
所以一般先要做GARCH
通常步骤是平稳性检验、ARCH效应检验、定阶、拟合模型、估算方差、带入VaR

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