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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2791 1
2012-03-12
请教大家一个用Stata做SVAR的问题:

好像Cholesky分解是默认的,能不能在确保可以识别的情况下,真正由自己施加“结构性”的约束呢?

比如,根据Cholesky分解,如下的6×6 A矩阵为
1 0 0 0 0 0
.  1 0 0 0 0
.  .  1 0 0 0
.  .  .  1 0 0
.  .  .  .  1 0
.  .  .  .  .  1

现在,我想把A21、A31和A32三个系数设为0,但让A45、A46和A56自由变动。
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
.  .  .  1 .  .
.  .  .  .  1 .
.  .  .  .  .  1

请问在Stata可以实现吗?谢谢各位啦!
二维码

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2012-3-12 01:06:17
把分解的理论证明搞清楚在问什么?
二维码

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