请教大家一个用Stata做SVAR的问题:
好像Cholesky分解是默认的,能不能在确保可以识别的情况下,真正由自己施加“结构性”的约束呢?
比如,根据Cholesky分解,如下的6×6 A矩阵为
1 0 0 0 0 0
. 1 0 0 0 0
. . 1 0 0 0
. . . 1 0 0
. . . . 1 0
. . . . . 1
现在,我想把A21、A31和A32三个系数设为0,但让A45、A46和A56自由变动。
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
. . . 1 . .
. . . . 1 .
. . . . . 1
请问在Stata可以实现吗?谢谢各位啦!