全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
问两道关于cholesky分解的题
jeffjzx
4577 6
2010-06-23
handbook上P104的EXAMPLE4.10那道题看不懂，谁能够解释一下？还有，里面的eigenvalue和eigenvector是什么？另一道是EXAMPLE4.11，请问什么情况下面才能用cholesky分解？stock pays no dividends为什么就意味着资产的变动没有相关性？还望高人解答！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
cccow
2010-6-23 15:26:53
我没看题目，eigenvalue和eigenvector分别是特征值和特征向量
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

G_will
2010-6-23 15:40:47
我说一下4.11。

题目是考虑一只股票故不用考虑相关性。桥列斯基分解是用来处理相关性的。

无红利和相关性无关，这里是一个理想假设。

所以有桥列斯基分解的答案都错。

一般情况计算机编程语言都有生成0到1随机数的函数，故这里用一个正态函数的逆函数来得到一个正态分布的随机数。

其实现在很多统计软件都可以直接生成正态分布随机数了。

我觉得这题老了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jeffjzx
2010-6-23 17:13:47
恩，谢谢楼上。不过我的意思是单只股票变化的前后关系是否具有相关性？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jeffjzx
2010-6-23 17:14:25
2楼：特征值和特征向量指的是？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

G_will
2010-6-23 18:58:14
“不过我的意思是单只股票变化的前后关系是否具有相关性？”

从这道题来看，当然有啊，这个模型不就在表达这个吗？

这是一个时间序列模型，研究的就是自相关问题。

但是书中的意思是自相关不用桥列斯基分解方法。

自相关用的是ARMA，GARCH这些时间序列模型。


特征向量和特征值是线性代数里的东西，可以找本线性代数的课本来看看。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群