非正定矩阵的Cholesky 分解

8512

收藏 2016-09-14

有没有什么方法或函数可以帮助实现非正定矩阵的Cholesky分解？

A=B%*%t(B)

已经查询了Matrix包中的Cholesky函数和chol函数，都无法实现。

多谢多谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-9-14 00:57:45

xjtujay 发表于 2016-9-14 00:41
有没有什么方法或函数可以帮助实现非正定矩阵的Cholesky分解？

A=B%*%t(B)

必须是正定矩阵才能做cholesky分解

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-9-14 10:14:52

gaga831 发表于 2016-9-14 00:57
必须是正定矩阵才能做cholesky分解

问题是，想将矩阵分解为A=B%*%t(B)的形式

想利用LowRankQP做QP问题，其中参数是要求B，而不是A

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享