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2012-03-13
1、用stata做面板数据回归时,
考虑到面板数据中通常存在的聚类相关,因此使用聚类稳健标准差结果更为稳健,使用命令为
xtreg y x1 x2 x3,fe vce(cluster id)
如果考虑到异方差的情况,使用稳健标准差结果也更稳健
xtreg y x1 x2 x3,fe vce(robust)

我对同一个数据使用以上这两个命令,跑出来的结果是一样的。那么这里的vce(cluster id)和vce(robust)是一样的么?
使用了vce(cluster id)或者vce(robust),我是否在文章里可以说回归时既考虑了异方差也考虑了聚类相关问题呢?

2、根据伍德里奇的观点,对模型中的变量进行标准化后再回归,可以避免量纲的影响,不会影响显著性,只会改变系数的大小。
我在模型中对绝对数变量如工业总产值、比例变量如GDP增长率都进行了标准化,但是对模型中的虚拟变量,我是否也应该统一进行标准化处理?
我不想这么做,因为这个虚拟变量是我主要关心的变量,标准化处理后回归结果显示显著性水平没变,但系数明显变小了。我不知道我不对其标准化,合不合理。
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2012-3-18 21:17:40
第一个问题的答案是确定的,你可以仔细看一下 help vce_option 里面的说明。同时可以看一下 Stata 的电子手册 [U] 20.16 Obtaining robust variance estimates.
第二个问题,虚拟变量本身就没有单位,所以也无需标准化。你可以安心地按照你的思路进行分析。
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2012-3-19 10:03:49
感谢连老师您的回复,谢谢。
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