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2012-03-13
1、用stata做面板数据回归时,
考虑到面板数据中通常存在的聚类相关,因此使用聚类稳健标准差结果更为稳健,使用命令为
xtreg y x1 x2 x3,fe vce(cluster id)
如果考虑到异方差的情况,使用稳健标准差结果也更稳健
xtreg y x1 x2 x3,fe vce(robust)

我对同一个数据使用以上这两个命令,跑出来的结果是一样的。那么这里的vce(cluster id)和vce(robust)是一样的么?
使用了vce(cluster id)或者vce(robust),我是否在文章里可以说回归时既考虑了异方差也考虑了聚类相关问题呢?

2、根据伍德里奇的观点,对模型中的变量进行标准化后再回归,可以避免量纲的影响,不会影响显著性,只会改变系数的大小。
我在模型中对绝对数变量如工业总产值、比例变量如GDP增长率都进行了标准化,但是对模型中的虚拟变量,我是否也应该统一进行标准化处理?
我不想这么做,因为这个虚拟变量是我主要关心的变量,标准化处理后回归结果显示显著性水平没变,但系数明显变小了。我不知道我不对其标准化,合不合理。
二维码

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2012-5-17 15:28:29
请教楼主!不知问题解决了没有?我也想问虚拟变量需不需要标准化?标准化后会变成一部分数据大于1,一部分小于1且为负,很奇怪,还请楼主不吝指教啊!
二维码

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2012-5-17 16:00:26
没有必要标准化
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2012-7-16 23:30:04
楼主你的问题解决了没有啊?同迷惑中,估计咱们看的是一本书
二维码

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2012-7-16 23:33:28
蓝色 发表于 2012-5-17 16:00
没有必要标准化
请问是vce(robust)可以不加吗?用普通的标准差就可以吗,困惑了好久
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