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Stata模型中面板数据R2问题求教

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收藏 2014-04-13

本人在面板数据分析中，检验到了自相关和异方差，于是采用了xtscc指令进行固定效应回归，结果回归后生成的R2过低，在0.25—0.4之间，我想向大家求教下，如此低的R2是否可用。而且在有异方差的情况下，由于估计的采用的广义最小二乘法（FGLS），所以R2已经不适用了。而在Xtscc指令中，是否也是进行的广义最小二乘法，所以R2虽然低，但是没有关系？？？？？？？？？？

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2014-4-13 23:34:16

您好，我也想用xtscc进行估计，但是解释变量中有滞后项，是不是这样就不能用啊？还有您怎么设置的权重啊？麻烦您把具体的命令写出来给我看看，行吗？非常感谢！

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2014-4-15 19:58:13

zhsdu 发表于 2014-4-13 23:34
您好，我也想用xtscc进行估计，但是解释变量中有滞后项，是不是这样就不能用啊？还有您怎么设置的权重啊？麻 ...

Xtscc是可以同时解决自相关和异方差的
你在指令后面，加上lag（n），n是滞后期，就会有滞后项。

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2014-4-15 19:59:01

zhsdu 发表于 2014-4-13 23:34
您好，我也想用xtscc进行估计，但是解释变量中有滞后项，是不是这样就不能用啊？还有您怎么设置的权重啊？麻 ...

你要不加上的话，系统会自动给你匹配。我试过，将lag（0），结果对模型回归结果没影响。所以，应该是不必管它。

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