关于期权 - 经管之家

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收藏 2012-03-13

有一道题目麻烦大家哦。谢谢
一个主管希望6个月后出售100万英镑。若汇率小于1.59按1.59换美元。若高于1.63按照1.63换美元。若1.59和1.63之间就按原价格换。怎么利用期权满足这个要求。注。6个月期远期汇率为竞买价1.6094竟卖价1.6100

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far_faraway

2012-3-13 20:13:53

买一份看跌期权，到期日为6个月，执行价格为1.59
卖一份看涨期权，到期日为6个月，执行价格为1.63
6个月到期后，如果汇率低于1.59，你会执行看跌期权，所以你会以1.59购买美元；
6个月到期后，如果汇率高于1.63，别人会执行看涨期权，所以你会以1.63购买美元；
6个月到期后，如果汇率介于1.59和1.63之间，两份期权你都不执行，所以你以当时的汇率就可以购买需要的美元。

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kaitongs

2012-3-13 20:19:42

far_faraway 发表于 2012-3-13 20:13
买一份看跌期权，到期日为6个月，执行价格为1.59
卖一份看涨期权，到期日为6个月，执行价格为1.63
6个月到 ...

先谢谢你。想问一下。题目所给的六个月期竞买竞卖价是不是可以忽略。

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far_faraway

2012-3-13 21:05:13

是的

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