求高人指导关于利率互换的问题应该怎样理解？

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收藏 2012-03-17

本人刚刚学金融工程
对于利率互换的基本思想不是很理解
书上说利率互换是由于要对冲利率风险而发展来的
但是固定利率和浮动利率的互换过程
怎么能体现利率风险的对冲呢？

希望高人帮忙解答一下，谢谢

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2012-3-18 17:34:22

Suppose now you hold a 30Y bond.

Your interest rate risk (in terms of PV01) can be greatly reduced by entering a pay fixed receive float IRS.

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2012-3-23 22:32:27

you'll be able to swap into a preferred interest rate position

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