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2012-03-17
ARCH 方差方程中如何引入變量

假設我有變量A 想引入到ARCH方差方程,在eviews6中,選擇 component ARCH(1,1) 並在vairance regressors中輸入變量A
均值方程輸入 Y c Y(-1)

結果方程為
Q = C(3) + C(4)*(Q(-1) - C(3)) + C(5)*(RESID(-1)^2 - GARCH(-1))  + C(6)*A   
GARCH = Q + C(7) * (RESID(-1)^2 - Q(-1)) + C(8)*(GARCH(-1) - Q(-1))  


貌似 A變量未引入到方差方程中,且輸出結果的方程和ARCH方差方程形式(ht=a0+a1Et-1^2)有所區別,不是很理解,還請高手相助
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2012-3-17 21:10:57
首先,你的字哥看不懂,最好使用简体字,到某个地方就要入乡随俗。这是对别人的尊重,除非你不会简体字。其次,你上面相加的方式,是将变量加入均值方程,而不是方差方程。这是计量里面最基本的知识,找本计量经济学里面,肯定有。
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2012-3-17 21:39:04
抱歉,楼上的朋友,从结果看是加到了均值方程中,我想知道如何加到方差方程中,GARCH模型中,我在vairance项填入变量,则变量加入到了方差方程中,但是ARCH里并没有加到方差方程中,有点困惑。
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2012-3-17 21:55:35
该问题已解决,Eviews6中的componentARCH是非对称ARCH模型,ARCH和GARCH共用一个,我概念不清,没问题了
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