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季节性调整是不是只适用于非平稳序列？
hana2012
7512 6
2012-03-18
新手弱弱的问

如果序列单位根检验已经是平稳的，满足ARMA模型，是不是不需要进行季节性调整？

还是在单位根检验前就先踢出季节性因子的干扰？← 如果是这种，eviews中怎么操作，直接选NO ARIMA吗? 还是要在excel里用传统方法算季节指数？

求大神告解




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hana2012
2012-3-18 06:53:21
还有，季节性调整乘法是不是最少需要十年数据而加法最少需要52个数据？
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Sophie.yin
2013-11-15 22:10:39
0.0没人解答，我也不懂。。。QAQ
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wuzhuo02
2013-11-29 19:10:14
我以为有人回答，我现在就一直在这非平稳序列上绕，都还没找到合适的做法。
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ww1016
2014-6-6 12:36:09
求问！我的模型通过了单位根检验，为什么还是显示出季节性。。比如acf在12 24很大。。。需不需要季节差分或是季节调整呢？（我用的是月度数据，做了一阶差分后平稳）
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胖胖小龟宝
2015-9-24 16:29:04
我觉得首先看时序图，大致判断是否有季节性 如果有很明显的季节性，应该先剔除季节性因素再做平稳性检验——个人意见，仅供参考
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