求教BL model 的超额收益的协方差矩阵怎们算 - 经管之家

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求教BL model 的超额收益的协方差矩阵怎们算

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收藏 2012-03-18

悬赏 5 个论坛币未解决

已知过去每日的10组数据的收盘价数据，
求教BL model 的超额收益的协方差矩阵怎们算（详细方法）？是用每天的数据较好，还是weekly or monthly??
谢谢~

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2012-3-22 10:27:38

you mu you

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