【求助】要用JJ检验，怎么选择协整分析的滞后阶数？ - 经管之家

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【求助】要用JJ检验，怎么选择协整分析的滞后阶数？

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收藏 2012-03-19

论文中写到：
“滞后阶数（p）、趋势项和截距项的选择对模型的估计以及协整关系的检验有很大的影响，本文根据LR （似然比）检验、AIC 信息准则及 SC 准则等 E-views5.0 可提供的条件选择滞后阶数 P＝2，而截距项与趋势项则根据序列的性质，简单图形预测，并将过多次比较估计式是否与基本经济原理相符而选取。协整个数检验的方法采用迹统计量和最大特征根检验法。”

黑体字部分，在eviews软件中怎么操作啊？？

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2012-5-3 21:42:08

在view里有个lag length critia

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2013-2-27 10:19:17

能详细的说一下不？

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2013-3-12 00:46:59

若你建立VAR（p），即确定了滞后阶数为P，则在JJ检验中滞后阶数为“P-1”

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2013-5-29 17:04:03

coofy21cn 发表于 2013-3-12 00:46
若你建立VAR（p），即确定了滞后阶数为P，则在JJ检验中滞后阶数为“P-1”

如果VAR滞后阶数为1，JJ检验的滞后阶数是0吗？

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2013-7-20 20:51:44

对吗

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