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2012-03-21
热烈欢迎天津财经大学白仲林教授于3月21日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。(已经结束
非常感谢白老师在百忙之中抽出时间和大家进行在线的学术交流!


白仲林 男 甘肃省庆阳市人;现任天津财经大学教授,数量经济学专业博士研究生导师。中国数量经济学会理事、天津市数量经济学会常务理事;兼《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《管理学报》和《统计与信息论坛》等核心期刊的审稿。

研究方向:计量经济学理论方法及其应用研究

学历

2006.11 – 2008.4 博士后 吉林大学数量经济研究中心(数量经济学专业)

研究报告:结构突变的面板单位根检验和面板协整检验理论及其应用研究

2002.9 –2005.7 博士 南开大学经济学院(数量经济学专业)

博士论文:面板单位根检验理论及其应用研究

1985.9 – 1988.7 硕士 陕西师范大学数学系(基础数学专业)

1979.9 – 1983.7 学士 西北师范大学数学系(数学教育专业)

教学

高级计量经济学(天津财经大学博士生)

面板数据的计量经济分析(南开大学硕士生)

金融计量学(硕士生)

时间序列分析(硕士生)

计量经济学(本科生)

时间序列分析(本科生)


发表的论文(2005~ )

面板数据马尔可夫体制转换回归模型估计的EM算法及其应用, 数量经济技术经济研究,2012.已录用(与赵亮合作)。
生命不确定性的跨期最优消费行为研究,统计研究, 2012 年第2 期(与杨萍赵蓉合作)2012 29 (2): 28-33.
中国地区全要素生产率的Bayesian分析
数理统计与管理,2012年(与魏学辉合作)

我国通货膨胀率的最优目标区间几何?
统计研究, 2011 年第6 期(与赵亮合作)

“堤坝”型结构突变的时间序列单位根检验及其应用——对PPP的经验分析
统计与信息论坛,2011 年第2 期(与刘传文合作)

面板数据模型的设定、统计检验和新进展
统计与信息论坛,2010 年第10 期

External Detection of Listed Companies’Accounting Fraud:Case Studies Based on Breakpoint Test,(与刘树海合作)
工程与信息技术管理国际会议(BEIM 2011)论文集(EI检索),2011年

一种对初始值稳健的单位根检验及其应用
  统计研究,2010 年(与魏学辉合作)

面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验
统计与信息论坛,2010 年第3期(与郭小力合作)

个体协整条件下面板单位根检验统计量性质研究
    统计研究,2009 年(与段鹏合作)

存在测量误差面板数据自回归模型的工具变量估计
统计与信息论坛,2009 年第10 期(与史哲合作)

一种结构突变面板数据单位根的联合检验
数量经济技术经济研究,2008 年第10期

同期相关面板数据结构突变单位根检验的统计性质
统计研究,2008 年第10期

中国各地区全要素生产率动态行为的经验研究
西北师大学报,2008 年第4期

收敛抑或发散:来自中国地区经济非平衡增长的经验证据
现代财经,2008 年第7 期

检验式设定错误对时间序列单位根检验小样本性质的影响
统计与信息论坛,2008 年第4 期(与赵嫣合作)

退势型单位根检验的小样本性质
统计研究,2007 年第3 期

同期相关面板数据退势单位根检验的小样本性质
数量经济技术经济研究,2006 年第5 期

退势单位根检验小样本性质的比较
数量经济技术经济研究,2005 年第5 期(与张晓峒合作)

出版著作(2000~ )


1.《面板数据的计量经济分析》天津:南开大学出版社,2008.4 (获天津市哲学社会科学成果3等奖)

2.《中国汽车工业的市场分析与战略优化》合著(作者)

北京:中国财政经济出版社,2003.

3.  翻译 Balltagi学术专著《Econometric Analysis of Panel Data》

   北京:华章出版社,2009.


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2012-3-21 09:13:42
坛友szc009:
1。从计量经济学实证的角度对经济问题研究,对原创理论的贡献怎么体现?
2。计量经济学可不可以不迷恋正态分布或高斯分布假设?
3。计量经济学能否从复杂走向简单,更加接近真实?
4。计量经济学,我们是否过于迷信它了?
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2012-3-21 09:13:54
坛友扶夏:白教授:
     您好!非常敬佩您在数量经济学领域的学术贡献,十分感谢您在百忙之中抽出时间答疑解惑。
     请问你对当前我国计量经济学发展的理解是什么、其与统计学之间的学术关系是什么,您是如何看待我国许多学术论文在引用统计学模型时,没有对模型适用条件进行检验,而是直接套用,追求所谓“科学性”的问题,请问您觉得如何避免这方面的问题,谢谢!
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2012-3-21 09:14:17
坛友hongqz:个变量,20年数据建立VAR模型,根据AIC法则滞后阶数为1阶,但是1阶VAR 的AR ROOT有一个根在单位圆外边,滞后结束选取2阶 AR ROOT就满足所有特征根都在单位圆里面。但是这个不是的滞后阶数?这样的情况怎么处理,是按照2阶滞后阶数做脉冲和方差分解吗?
另外,是不是如果所有序列本来是平稳的做出来的VAR就一定是平稳的?是不是只有平稳的VAR才能做脉冲和方差分解?我看过有很多文章根本没检验VAR的平稳性就做了脉冲响应分析,这样结论可靠吗?
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2012-3-21 09:14:25
坛友sll0319:白教授:您好!
请问与混合截面数据(pool data)分析相比,面板数据分析(pannal data)有哪些优势。是不是混合截面数据分析总的来说就是不如面板数据分析呢?什么时候适宜用混合截面数据(pool data)分析呢?
很疑惑,我看论坛里很多人在关注这个话题,也一直没有权威的解答。先谢谢白教授!
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2012-3-21 09:14:33
坛友ywh19860:白老师,您好,
  我想请教您对如下问题的看法。
  在面板数据模型中,通常利用hausman检验对固定效应模型(FE)和随机效应模型(RE)进行选择。
  假如我现在利用中国31个省区的面板数据,那么按照固定效应模型与随机效应模型的经济理论来看,此时应该选择固定效应模型较为合适,因为此时仅仅是对样本自身进行分析,而不是想以样本结果对总体进行分析。
  但是,当我用hausman检验时,结果却不能拒绝原假设,即选择了随机效应模型。这时候就出现了矛盾。
  白老师,您是如何看待这个问题?
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