求助各位一个单位根检验引发的问题 - 经管之家

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求助各位一个单位根检验引发的问题

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收藏 2012-03-22

原始数据大部分平稳，只有2个需要一阶差分，但是用这2个数据的一阶差分很小，和其他解释变量的原始数据建立逐步回归模型不显著。由于后面需要根据逐步回归结果建立VAR，我直接用全部原始数据做了回归，之后建立了VAR模型，单位根都在圆内，我的问题是，1.单位根都在圆内，能不能证明平稳，从而可以用原始数据进行脉冲分析 2.是不是在逐步回归之前必须做单位根检验？
希望各位老师能帮我解答这个困扰我的难题，谢谢各位！

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2012-3-30 14:53:15

顶起这个帖子，希望各位前辈帮忙解答一下，谢谢！

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2012-3-30 19:06:01

应该是要先协整检验吧这样直接弄是不行的不然就是伪回归

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2012-3-31 20:12:29

木各发表于 2012-3-30 19:06
应该是要先协整检验吧这样直接弄是不行的不然就是伪回归

可是只有两个是一阶平稳，而其他的都是原始数据就平稳了，不能协整啊

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2012-4-17 21:51:35

同阶单整只是协整的必要条件，不是充分条件，所以即使是部分原始数据就平稳而其他一阶平稳，也可以对所有数据进行协整检验，这个问题正好问过老师，应该是没错的~~

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2012-4-18 09:24:11

如果是包含趋势项平稳呢

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