求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶 - 经管之家

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求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶

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收藏 2012-03-23

时间序列数据.xlsx
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做一组时间序列数据的预测，时间样本是1000个，利用序列的自相关函数图可看到自相关函数不能快速衰减到0，是否可表明时间序列非平稳？
但利用ADF来进行检验，则发现序列平稳，不知道是哪里自己没有理解，烦请高手不吝指教。
如果序列是平稳的，那适合选用什么模型呢？自相关拖尾，偏相关截尾？AR模型？那阶数怎么确定？万分感激！谢谢！

时间序列的ADF检验.bmp

一阶差分时间序列的ADF检验.bmp

二阶差分时间序列的ADF检验.bmp

时间序列自相关函数图.bmp

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2012-3-25 11:21:05

懂的人帮帮忙，谢谢了！

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2012-3-26 14:21:11

懂的人帮忙了，谢谢！

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2012-4-15 15:35:50

光看最后面那个图的话应该是建立AR（1）模型

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2012-4-19 16:34:53

chanjuan628 发表于 2012-4-15 15:35
光看最后面那个图的话应该是建立AR（1）模型

真是谢谢了，那您的意思是这个序列是平稳的?

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2012-4-20 12:16:52

happy_mary 发表于 2012-4-19 16:34
真是谢谢了，那您的意思是这个序列是平稳的?

看第一个表示平稳的

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