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求教handbook上的一道例题。。。
阿奎拉尼
1536 7
2012-03-24
P347页例子14.12，答案说这个资产组合是具有负的VEGA和负的THETA。。。后一个知道，但前一个搞不懂，为什么会有负的vega呢？对隐含波动率变动的敏感性高不是应该有正的高的vega么？
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阿奎拉尼
2012-3-26 12:10:01
顶一个，求指教
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Johnjihong
2012-3-26 18:14:04
negative vege - short volatility, i.e. expect decreasing volatility of the underlying;

similar reason applied to the other negative vega.

hope this help
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zxuetong
2012-3-26 18:58:08
大家也在准备考试吗？

看到哪了？
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阿奎拉尼
2012-3-26 23:08:30
Johnjihong 发表于 2012-3-26 18:14
negative vege - short volatility, i.e. expect decreasing volatility of the underlying;

similar re ...
还是不太明白，关于这道题能说详细点么？
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阿奎拉尼
2012-3-26 23:12:03
Johnjihong 发表于 2012-3-26 18:14
negative vege - short volatility, i.e. expect decreasing volatility of the underlying;

similar re ...
答案里买进长期期权，那vega的值岂不是因为期限变长而增大了？这样风险还怎么对冲掉啊？
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