关于建立VAR模型的条件与问题

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收藏 2012-03-25

之前看了论坛里的一些资料，发现对于如何建立VAR模型越看越糊涂了。。。
请问VAR模型中的变量有什么要求呢？有些资料上说VAR模型中的变量至少要具有单向GRANGER因果关系，这个正确吗？
如果正确，Granger因果检验只能针对平稳变量，若两个变量是不平稳的，那因如何建立VAR模型？是否需要先通过协整检验（有资料上说，非平稳变量之间的协整检验即相当于Granger因果检验）？但是，又有资料说，存在协整关系的变量不应建立VAR模型，而应建立VEC模型~那么，建立VAR模型的条件到底是什么呢？总结一下我的问题：
1、VAR模型中各变量是否需要通过Granger检验？
2、是否具有协整关系的一组变量不能建立VAR模型？
谢谢！

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sealooker

2012-3-28 00:12:56

自己顶一下，求教高手啊！

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nlm0402

2012-3-28 08:22:41

顶一下

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317792209

2012-3-28 15:53:13

呵呵。首先如果两个变量具有协整关系，那么他们至少有单向因果关系，这是公认的，所以用格兰杰因果检验和协整检验是一回事。其次，论坛上大部分高手认为平稳的序列可以直接建立VAR，这也是书上写的。最后，如果原序列不平稳，但差分后的平稳的，又存在协整关系，那么就用差分后的平稳序列建立VEC模型。我也没做过，看过很多这方面的帖子，总结一下，明白了么？

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317792209

2012-3-28 15:54:26

如果有其他答案，欢迎楼主与我交流

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wwm0214

2012-4-7 21:51:12

317792209 发表于 2012-3-28 15:53
呵呵。首先如果两个变量具有协整关系，那么他们至少有单向因果关系，这是公认的，所以用格兰杰因果检验和协 ...

不对吧，vec模型要对同阶单整且协整的非平稳变量做啊~

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317792209

2012-4-7 22:36:18

wwm0214 发表于 2012-4-7 21:51
不对吧，vec模型要对同阶单整且协整的非平稳变量做啊~

吼吼，我写错了，不好意思啊

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红油热干面

2012-8-9 23:19:43

317792209 发表于 2012-3-28 15:53
呵呵。首先如果两个变量具有协整关系，那么他们至少有单向因果关系，这是公认的，所以用格兰杰因果检验和协 ...

如果差分后再做VAR，那经济意义该怎么解释呢？

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tanke10

2012-9-12 20:23:57

红油热干面发表于 2012-8-9 23:19
如果差分后再做VAR，那经济意义该怎么解释呢？

建VAR模型，如果是为了预测，则可以直接建模，不管序列是否平稳。如果是要做脉冲相应和方差分解，则要保证VAR是平稳的，因此首先要做单位根检验，各序列是平稳的，就直接用水平序列做；如果不平稳，是同阶单整的，存在协整关系也可以用水平序列做；水平序列不平稳，又不存在协整关系，只能差分，但这时候序列会丢失数据信息，而且严谨的说你做的是差分序列的关系研究而不是原序列，经济意义不一样。