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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2012-03-26
现在建立了具有两个解释变量的双对数模型,t、F检验都通过,R2显示拟合度也较高,但是DW值落入了不可判定区域,如何在eviews下做残差图来分析模型是否存在自相关呢?是不是通过residual tests-correlogram-Q statistics进行呢?下面是我做好的图,通过这个怎么看存在几阶自相关性呢?要是解决的话要加入的AR(。。。)又有什么含义呢?
小弟是计量经济学方面的菜鸟,真心向各位求教。谢谢了。


QQ截图20120320103247.jpg
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2012-3-26 16:21:25
求助各位了
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2012-3-26 17:13:12
顶起。在线等。
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2012-3-26 18:11:20
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2013-5-19 22:58:58
序列自相关的话看D.W值就可以了,就是那个什么Durbin Waston那一项,简单看看的话,接近零就正相关,接近4就负相关,接近2就不相关,具体要查表,你要去查它的统计量和自由度。 还有LM检验也可以,就是在residual test 下面有个LM test一阶一阶的试上去就行了。
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2013-5-20 14:06:52
DW只能检验一阶相关,LM需要一阶一阶来,像平稳性检验一样,Q统计量检验最直观吧,主要看统计量的P值,比如说你的图,P值显著大于5%,说明5%显著水平下接受原假设,不存在序列相关
  建模后你先看DW值,一般的,如果数据区间大于50个的话,DW值小于1.5就说明序列存在很强的正相关,2附近说明序列不相关,2-4之间说明序列负相关,如果你看DW值判定序列相关的话,再进行LM或者Q统计量检验,如果DW就说明序列不相关,那么就不用再检验了
    DW检验跟数据区间有很大关系
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