没有自相关，不是挺好的吗？

对序列进行分析，首先是你的目的是什么？之后才是如何分析？

不能笼统的说数据是个白噪音，白噪音是特指方程中的误差而言，用CORRELOGRAM命令是进行自相关和偏自相关检验的，如果要对时间序列数据进行分析，我想首先看看它的平稳性，然后再通过CORRELOGRAM命令检验，大致确定线性方程的形式，（先试着确定多组线性方程，再检验哪个拟合的要好些）,最后用数据进行检验了，就可以了。不过说实话，时间序列建模是一种艺术，这是要经过训练的，好好努力吧

不能笼统的说数据是个白噪音，白噪音是特指方程中的误差而言，用CORRELOGRAM命令是进行自相关和偏自相关检验的，如果要对时间序列数据进行分析，我想首先看看它的平稳性，然后再通过CORRELOGRAM命令检验，大致确定线性方程的形式，（先试着确定多组线性方程，再检验哪个拟合的要好些）,最后用数据进行检验了，就可以了。不过说实话，时间序列建模是一种艺术，这是要经过训练的，好好努力吧

我其实是想做arch或garch方面的研究，数据的平稳性我已经检查过了，是平稳的，但是没有自相关是不是就说明我不能用arch或garch这样的非线性回归模型来拟合了呢？还望指教！

那就没有必要了嘛，干嘛要搞那么复杂呢