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存在自相关
楼主
晓风笼月小龙
1564
2
收藏
2013-01-21
请问:我进行分析的两个时间序列数据是二阶单整的,在进行OLS估计后,得到的残差也是平稳的,那么应该就可以认为这两个变量之间存在着长期的均衡关系。但是从这时的回归方程的DW值上看,模型存在着正的自相关。那么是否需要在该方程的基础上对自相关进行修正?如果需要,怎么修正?是修正之后在进行残差的单位根检验?
我是菜鸟,读懂啦!求各位哥哥姐姐教导!
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全部回复
沙发
laurrylee
2013-2-4 10:46:16
帮顶啊,希望知道的人能帮帮忙啊!
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藤椅
ajun98tz02
2013-2-4 20:23:47
楼主,你可以尝试一下把因变量的(t-1)期值,作为自变量,加入回归方程,再试试!
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