得到dw<2,检验残差probability=0,是否可以判定自相关?
然后我用滞后变量作为工具进行2-stage LS检验,dw值变化不大,残差检验还是等于零,基本上所有值得变化都不大。
Hausman检验值0.17,说明接受原参数,但是我就是不明白为什么用了滞后变量作为工具结果没什么变化
谢谢~!
另外,在此,Hausman检验最后得到的数值,查chi-square分布表的话,自由度应该是什么呢?是不是工具变量个数啊?谢谢!
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残差自相关可看DW,以接近2未佳
另外看修正Q统计量
Portmanteau statistics, Ljung Box test, LM test for autocorrelation.
DW is not recommended!
非常感谢各位。
另外还想问一个问题,修正Q统计量多少可以说明不存在自相关呢?
在解释同一个因变量的另外一个模型里,使用工具变量修正了的模型的修正Q统计量为0.52,是否可以说明这个模型在这方面比之前那个好呢?
谢谢!
Ginger504 发表于 2010-5-16 20:50 在D-W小于等于2时,D-W检验法则规定: 如D-W<dL,认为ei存在正自相关; 如D-W>d U,认为ei无自 ...
izjhdy 发表于 2014-12-31 09:26 du是什么