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2006-11-08

得到dw<2,检验残差probability=0,是否可以判定自相关?

然后我用滞后变量作为工具进行2-stage LS检验,dw值变化不大,残差检验还是等于零,基本上所有值得变化都不大。

Hausman检验值0.17,说明接受原参数,但是我就是不明白为什么用了滞后变量作为工具结果没什么变化

谢谢~!

另外,在此,Hausman检验最后得到的数值,查chi-square分布表的话,自由度应该是什么呢?是不是工具变量个数啊?谢谢!

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2006-11-8 21:45:00

残差自相关可看DW,以接近2未佳

另外看修正Q统计量

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2006-11-9 01:46:00

Portmanteau statistics, Ljung Box test, LM test for autocorrelation.

DW is not recommended!

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2006-11-9 04:51:00
It 's misspecification not autocorrelation in your case.
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2006-11-9 11:24:00

非常感谢各位。

另外还想问一个问题,修正Q统计量多少可以说明不存在自相关呢?

在解释同一个因变量的另外一个模型里,使用工具变量修正了的模型的修正Q统计量为0.52,是否可以说明这个模型在这方面比之前那个好呢?

谢谢!

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2010-5-16 20:50:04
在D-W小于等于2时,D-W检验法则规定:
    如D-W<dL,认为ei存在正自相关;
    如D-W>d U,认为ei无自相关;
    如dL<D-W<dU,不能确定ei是否
    有自相关。
在D-W大于2时,D-W检验法则规:
    如4-D-W<dL,认为ei存在负自相关;
    如4-D-w>d U认为ei无自相关;
    如dL<4-D-W<dU,不能确定是否
     有自相关。
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