VaR能用来度量操作风险和流动性风险么 - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 经管百科 › 爱问频道

VaR能用来度量操作风险和流动性风险么

2272

8

收藏 2012-03-27

VaR能用来度量操作风险和流动性风险么，金融企业中实际这么用么？感觉VaR在讨论市场风险时用的多。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-3-27 00:58:07

国外的银行有用的啊，比如 Deutsche Bank. 主要是没有历史数据，有的话，都不是问题嘛。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-3-27 10:23:15

国外的银行有用的啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-3-27 11:58:05

是操作风险和流动性风险都有用的么？有无介绍性链接，推荐学习一下？多谢！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-3-27 12:18:55

流动性风险是可以的，指标就是l-VaR

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-3-27 23:31:59

谢谢各位指导！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群