贝塔系数与相关系数有什么区别吗？ - 经管之家

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贝塔系数与相关系数有什么区别吗？

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收藏 2012-03-27

相关系数是两个资产间收益率的相关性。贝塔系数是单项资产收益率与市场平均收益率的相关性。那如果把市场组合看成是一个资产，那么贝塔系数不就是相关系数吗？
但根据贝塔系数定义法，A的贝塔系数=A与市场的相关系数*（A的标准差/市场的标准差），很明显贝塔系数不等于相关系数。
那么贝塔系数的定义矛盾吗？怎么理解呀？

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2012-3-27 22:33:09

有同样的疑惑。虽说二者都是对相关程度的衡量，但相关系数毕竟衡量的是一般的资产，而贝塔衡量的是整个市场大盘，所以具体的计算理应有些差别：p=Cov(rA,rB)/(stdA*stdB) beta=Cov(rA,rm)/(stdm)^2 但应该怎样细微深层次的理解这种差别呢？

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2012-3-28 23:10:58

看看，有收获

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2013-9-14 20:15:20

我也不明白！

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2014-11-21 16:31:40

我也不明白啊

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咱们都是猪

2018-10-18 01:01:31

因为你的前提贝塔系数是单项资产收益率与市场平均收益率的相关性是错误的，β系数是向组合中增加一项资产，增加的方差占总方差的比例。做线性回归的时候会发现，β是斜率，相关系数是离散程度，你感性的得出的这个前提是错误的。

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