急求！使用单指数模型（Treynor-Black Method）时，市场指数超额回报为负数时怎么办？ - 经管之家

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急求！使用单指数模型（Treynor-Black Method）时，市场指数超额回报为负数时怎么办？

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收藏 2012-04-02

求教问题，当遇到题目中所述情况时，该如何处理？这种情况求得的积极组合的权重为负数导致最后完全组合的加权期望收益率为负，不符合最优情况。

求教高手。。。

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2012-4-2 07:59:01

不是很懂，帮顶下

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2012-6-13 16:35:23

tongqiu....

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2012-6-13 16:48:25

负数不是代表应该卖空吗？

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