Sharpe比、Jensen alpha和Treynor比有什么区别 - 经管之家

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Sharpe比、Jensen alpha和Treynor比有什么区别

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收藏 2012-12-29

用数据做出的投资策略用这三个指标得出的结果并不一致，请教各位大牛，这三者是什么关系？是否组合A和组合B的这三种指标必须具有一致性，组合A的Sharpe比高则组合A的alpha一定比B的高？

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2012-12-29 15:24:00

sharpe是关于总体汇报，其他两个是关于超额汇报

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2012-12-29 15:24:49

一起学习下

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