请教sas中能不能直接出股票数据的绩效

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收藏 2014-04-20

请问有什么语言可以直接算出一个股票的这些绩效吗？或者单个的话怎么算？麻烦各位学长了！

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2014-4-21 21:38:31

大神们，有人能做出来不。。。给个思路也好啊！

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2014-4-24 22:10:12

alpha beta T检验的p值可以通过回归得到！
sharpe=[E(Rp)-Rf]/σp
treynor=（Rp―Rf）/βp
jensen=(Rp-Rf)-{β×(Rm-Rf)}
跟踪误差是组合收益减去大盘收益的方差
信息比率是组合收益减去大盘收益除以跟踪误差

给遇到相同问题的同学！

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