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求教Sharpe比、Jensen alpha和Treynor比的区别
楼主
cyc49
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2012-12-29
小弟不才,做出的投资策略用这三个指标得出的结果并不一致,请教各位大牛,这三者是什么关系?是否组合A和组合B的这三种指标必须具有一致性,组合A的Sharpe比高则组合A的alpha一定比B的高?
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