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【求助】关于Alpha和Jensen的计算方法及异同
fish8787
21266 10
2010-07-27
大家都知道这是基金超市场收益的评价指标，我一直以为这两个指标是一个意思，但是今天从wind上导数据，发现这两个指标的值有差异，虽然是小数点后三位的区别，但是仍显示了两个指标的计算方法肯定不太一样。

请教版上的各位达人，这两个指标到底有什么区别呀？还有怎么计算？

多谢～
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fish8787
2010-7-27 12:26:03
没有人知道么？自己顶上去～～
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chend4
2010-8-2 07:10:15
给下连接  ....
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evv
2010-8-2 11:59:36
Alpha = Average of the portfolio's excess monthly returns over a specific benchmark

Jensen's Alpha = APR – EPR
where APR = Actual portfolio return
EPR = Expected portfolio return = RFR + [Beta(MR – RFR)]
where RFR = Risk-free rate
MR = Market return.
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fish8787
2010-8-4 15:07:00
谢谢LS～反正我觉得两个是差不多的啦～但wind上算法好像确实不一样～～
4# evv
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fish8787
2010-8-4 15:07:29
3# chend4

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