没有格兰杰因果关系，是不是就不能建立VAR

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收藏 2012-04-03

求助大家，我也看了一些帖子，但是这个问题好像没有提到，我想确认一下，没有检验出格兰杰因果关系的两个变量还有没有必要建立二元VAR模型？而且，格兰杰因果检验需要平稳序列，但是看完论坛上的帖子，仍然无法明确是用原序列进行格兰杰检验（前提是存在协整关系）好，还是使用差分后的平稳序列进行格兰杰因果检验。我觉得差分后的格兰杰因果检验以及差分后的VAR模型可能会损失信息，但是纯粹从方法角度来讲，使用差分序列有没有错误？

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kevinion

2012-4-3 12:12:16

好像没有必然性！

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红色高跟鞋幺幺

2013-4-11 20:10:47

我刚刚看到brooks的introductory economics for finance里面说道cointegration是建立在first difference上，也就是说original time series是有unit root的，cointegration的原理本来就是多个variable本来有unit root，combined以后出现了unit root抵消的现象，所以如果你的original data是consistent的也就不需要做granger了，至于你说的没有granger还需不需要var，我也在思考这个问题，你知道答案了么，能告知么

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红色高跟鞋幺幺

2013-4-11 20:12:10

同问没有granger需要var么

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红色高跟鞋幺幺

2013-4-11 20:14:58

我刚刚看到brooks的introductory econometrics for finance中说到，cointegration是建立在diffrence的基础上，其原理本来就是多个time series间有unit roots，combined以后出现了unit roots的抵消，所以说，你的original data有unit root nonstationary是正常的，如果他们都没有unit root，你也不需要做granger了

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haoyun010

2013-4-11 22:00:04

本人认为两变量未通过协整检验，不需做格兰杰因果检验。因为如果变量通过协整检验，才能进一步通过格兰杰因果检验方法，可以进一步确认各变量之间的均衡关系是否构成因果关系。

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暖暖夕阳

2013-4-11 23:19:44

红色高跟鞋幺幺发表于 2013-4-11 20:14
我刚刚看到brooks的introductory econometrics for finance中说到，cointegration是建立在diffrence的基础上 ...

这么说没看明白

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暖暖夕阳

2013-4-11 23:58:08

有同楼主相似的经历。曾在《生产力研究》研究上看过一篇相关的实证论文，文中有句话是这么说的“要建立VAR，变量必须有格兰杰关系，要说明变量间的格兰杰关系变量必须是平稳的，或者变量不平稳但是有协整关系”。看过一些论文，觉得很多论文也不是按这样写的。因为有时候你的数据可能不够多，不一定很精确，可能某一个结果做不出来，但是影响不大。我的经验是：尽量在原数据基础上做实证分析，因为差分会导致后面一些检验效果不太明显。

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爱论坛

2013-4-13 22:22:21

茫然

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红色高跟鞋幺幺

2013-5-2 23:58:04

暖暖夕阳发表于 2013-4-11 23:19
这么说没看明白

我其实也不是很明白诶，我老师的原话是x granger y但是y doesnt granger x，var是存在的，lagged x可以预测y，但是lagged y不会在var中被解释

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coofy21cn

2013-5-5 11:08:05

希望对你有用。

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yjsms

2013-5-8 10:40:54

我最近也在做论文，遇到这个问题，我请教了我的计量经济学老师，他说建立VAR模型，最关键的就是要协整，因为只有协整了才可以建立误差修正模型，格兰杰因果关系检验不重要，因为已经有协整关系了。所以顺序应该是这样的：
平稳性检验，平稳了就可以直接建模VAR；不平稳的话处理直至平稳，然后必须做协整，这时候格兰杰检验就可做可不做了。

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winniesun

2013-6-27 14:42:27

我也很茫然，请各位大师们告知一下，有协整关系但没有格兰杰因果关系的两个时间序列，到底还能不能建VAR进行分析？

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juvinphei

2013-11-13 16:54:22

红色高跟鞋幺幺发表于 2013-4-11 20:10
我刚刚看到brooks的introductory economics for finance里面说道cointegration是建立在first difference上， ...

。、、、、、

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coofy21cn

2013-11-13 20:20:43

协整之后，用原序列进行格兰杰因果检验即可。张晓峒教授如是说。

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gkyyyny

2014-1-24 16:07:08

yjsms 发表于 2013-5-8 10:40
我最近也在做论文，遇到这个问题，我请教了我的计量经济学老师，他说建立VAR模型，最关键的就是要协整，因为 ...

同样遇到这样的问题，看了你的回答后终于不用纠结格兰杰检验了，

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yenfeng1

2014-1-28 19:39:47

我最近也在做论文，遇到这个问题，我请教了我的计量经济学老师，他说建立VAR模型，最关键的就是要协整，因为只有协整了才可以建立误差修正模型，格兰杰因果关系检验不重要，因为已经有协整关系了。所以顺序应该是这样的：

本文来自: 人大经济论坛 EViews专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ge=2&from^^uid=190936

我不同意建立VAR模型，就是要协整的说法。应该是说我要检测变量间是否存在协整关系，采用了Johansen程序，他在VAR架构下做检定。我认为是为检测协整关系而用了VAR模型。但是建构VAR模型，不一定是检测协整这项用途。

我解释一下张晓彤教授说的单向的Granger因果关系可以做脉冲响应函数分析，这是因为这项分析所需要的是变量冲击之间不能有相关，一旦有相关就无法区分是那个冲击造成的效果。

至于设定VAR模型的理由，我认为是研究者认定一组变量之间有跨期的动态行为，这个认定来自于经济理论或是观察资料后主观的认定，他和是否存在Granger因果关系无关，因为Granger因果关系不是经济理论上的因果关系，而是预测上的前后关系而已。

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a伊汐

2015-2-26 10:55:16

好多论文上都没有建立var模型，只有格兰杰因果分析

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SSRbao

2021-10-16 08:39:15

红色高跟鞋幺幺发表于 2013-4-11 20:10
我刚刚看到brooks的introductory economics for finance里面说道cointegration是建立在first difference上， ...

连续是指什么样的情况呢？交易日有缺失数据就算不连续吧？

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SSRbao

2021-10-16 08:41:07

暖暖夕阳发表于 2013-4-11 23:58
有同楼主相似的经历。曾在《生产力研究》研究上看过一篇相关的实证论文，文中有句话是这么说的“要建立VAR， ...

可不可以理解，平稳序列需要进行格兰杰因果检验，不平稳序列若存在协整关系就不需要做格兰杰因果检验

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