Exam C TVaR问题

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收藏 2012-04-05

Let X have a two-parameter Pareto distribution with alpha = 3 and theta = 10,000. Find the
95% Tail Value-at-Risk for this distribution.

谢谢!

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miaomayyang

2012-4-5 15:27:04

Step 1 p= 1-(theta/(theta+x))^alpha
Step2 VaRp=theta*((1-p)^(-1/alpha)-1)
Step 3 TVaRp=VaRp+theta*(1-p)^(-1/alpha)/(alpha-1)
You can check the Ctable provided by SOA during C exam

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miaomayyang

2012-4-5 15:28:30

Step 1 p= 1-(theta/(theta+x))^alpha
Step2 VaRp=theta*((1-p)^(-1/alpha)-1)
Step 3 TVaRp=VaRp+theta*(1-p)^(-1/alpha)/(alpha-1)
You can check the Ctable provided by SOA during C exam

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beuvva

2012-10-15 09:05:34

(theta+var(p))/(alpha-1).If you konw this formula,then you only need to calculate Var(p)

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beuvva

2012-10-15 09:05:35

(theta+var(p))/(alpha-1).If you konw this formula,then you only need to calculate Var(p)

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