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Exam C小问题求救
psp-fifa-fan
2897 14
2012-02-26
Aggregate losses S under an insurance policy follow a compound process with Poisson
frequency (mean = 5), and a severity distribution with moments  E[X ]=800 , and E[X^2]=2,080,000
You are given that  P[S>y]=0.025.  Find y.

是不是要用normal approximation?

谢谢!


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solobest
2012-2-26 11:58:28
貌似是要用recursive formula做吧
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alphazc
2012-2-26 13:12:34
i think should be normal approximation too. Claims frequency follows poisson, E(N)=V(N)=5. Severity is X. E(S)=E(N)E(X). V(S)=E(N)V(X)+E(X square)V(N)
then apply normal approximation with mean and standard deviation of S.  
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junbin1125
2012-2-26 15:59:32
alphazc 发表于 2012-2-26 13:12
i think should be normal approximation too. Claims frequency follows poisson, E(N)=V(N)=5. Severity  ...
agree wif u, but for Var(S), we can use Var (S) = E(N) * E(X^2) since it is compound poisson
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alphazc
2012-2-26 16:07:38
junbin1125 发表于 2012-2-26 15:59
agree wif u, but for Var(S), we can use Var (S) = E(N) * E(X^2) since it is compound poisson
it should be E(N) *( 2E(X square)- E(X) square )
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junbin1125
2012-2-26 16:45:25
alphazc 发表于 2012-2-26 16:07
it should be E(N) *( 2E(X square)- E(X) square )
may i know where u get this formula?
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