做协整时残差不平稳咋办 - 经管之家

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做协整时残差不平稳咋办

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收藏 2012-04-05

做协整时对残差进行平稳性检验得出不显著，但把滞后期增加到9后是平稳的，是否能说两个变量时协整的？

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2012-4-5 10:44:25

晕，这种情况有两种处理，一是不要用E-G两步法协整了，肯定是变量不同阶平稳，所以还是用Johanson协整；二是可能要换变量或数据了，这个结果很不理想。

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2012-4-5 10:47:03

哦，谢谢啊

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2012-4-5 10:47:46

同阶单整,才能协整

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︻$▅舜▇◤

2012-4-5 12:20:13

滞后期是9了，你得有多少数据才能支撑啊，阿门～

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