那我的问题还是没有搞明白。
我要用多个债券信息，每个债券的年付息频率都不一样，在程序中要怎么体现呢。我把要处理的债券信息放在附件里了，您帮我看看吧，数据不多，就八个债券。

我是想用NS模型来处理这几个债券，年付息频率应该怎么考虑呢？非常感谢。

哦，我终于搞明白了，是我自己模型没有看懂。

还想请教您一个问题，这个函数里面Maturity都是日期格式，可是我想换成数值，比如还有5年到期，就用数值5来代替。这个怎么实现呢。

如果你是作这方面的研究
请仔细看finfixed.pdf  page 128/549 的范例
你的数据型态就像ukdata20080430一样建立
日期转换参考page 21/549
Settle = [datenum('1-Feb-2000');
datenum('1-Feb-2000');
datenum('1-Feb-2000')];
Maturity = [datenum('1-Feb-2030')];

  Using the Nelson-Siegel Method to Fit an IRFunctionCurve Object.
  The Nelson-Siegel model represents a dynamic three-factor model: level,
  slope, and curvature. However, the Nelson-Siegel factors are unobserved, or
  latent, which allows for measurement error, and the associated loadings have
  economic restrictions (forward rates are always positive, and the discount
  factor approaches zero as maturity increases).

%%%%%%
load ukdata20080430
%Convert repo rates to be equivalent zero coupon bonds:
RepoCouponRate = repmat(0,size(RepoRates));
RepoPrice = bndprice(RepoRates, RepoCouponRate, RepoSettle, RepoMaturity);
%Aggregate the data:
Settle = [RepoSettle;BondSettle];
Maturity = [RepoMaturity;BondMaturity];
CleanPrice = [RepoPrice;BondCleanPrice];
CouponRate = [RepoCouponRate;BondCouponRate];
Instruments = [Settle Maturity CleanPrice CouponRate];
InstrumentPeriod = [repmat(0,6,1);repmat(2,31,1)];
CurveSettle = datenum('30-Apr-2008');
%fit Nelson-Siegel curve
NSModel = IRFunctionCurve.fitNelsonSiegel('Zero',CurveSettle,...
Instruments,'Compounding',-1,'InstrumentPeriod',InstrumentPeriod);

%Plot the Nelson-Siegel interest-rate curve for forward rates:
PlottingDates = CurveSettle+20:30:CurveSettle+365*25;
TimeToMaturity = yearfrac(CurveSettle,PlottingDates);
NSForwardRates = NSModel.getForwardRates(PlottingDates);
plot(TimeToMaturity,NSForwardRates)
title('Nelson Siegel model of UK instantaneous nominal forward curve')

非常感谢，我仔细研究一下。

另外一个菜鸟问题：finfixed.pdf 是什么呀？是帮助文档吗？从什么地方可以下载？

finfixed.pdf
  
  

非常感谢您的帮助。

请问 ukdata20080430 这个数据在什么目录下能找到？我用搜索功能没有搜出来数据文件，但是程序可以运行。所以肯定是我太笨了找不到这个文件。

能麻烦您在自己电脑上找一下，把存储目录告诉我一下吗？

C:\Program Files\MATLAB\R2010b\toolbox\finfixed\finfixed\ukdata20080430.mat

  BondCleanPrice  31 x 1
  BondCouponRate  31 x 1
  BondDirtyPrice  31 x 1
  BondMaturity    31 x 1
  BondSettle      31 x 1
  RepoMaturity
  RepoRates
  RepoSettle

多谢帮助。我还有一个小问题，另外发了一个帖子，请问您能帮我看一下吗？
https://bbs.pinggu.org/thread-1417063-1-1.html

您好，请问估计出来的参数的顺序是beta0  beta1 beta2 tao吗，为什么我将这些参数代入模型中，再画图，结果不对？R是即期利率吗

您好，我也有相同的疑惑，对于一年付息一次的债券该怎么处理呢？求解答~谢谢