请教2011秋季金融数学的几道题，谢谢好心人

annipig

4438

收藏 2012-04-07

第3题，vi=d，v=1-d，基本都用了，发现还是特别麻烦，而且我用了一张纸也没做出来，求好心人给个门路

这是目前做到的前20道题怎么都搞不懂的几道，希望会做的好心人，可以帮忙解答下，其实也不用太详细，说说解题思路我就感激涕零了，谢谢各位了。。。

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grgbgbm

2012-4-8 00:05:40

根据我做的，19题那个常数项d=1；
10题，我与你有一样疑问，帮不了你
3题，尽量把v的几次幂用1+iy和1+dz表示，把分母乘过去，然后推等式，这个不难，希望能帮助你！

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annipig

2012-4-8 00:13:40

grgbgbm 发表于 2012-4-8 00:05
根据我做的，19题那个常数项d=1；
10题，我与你有一样疑问，帮不了你
3题，尽量把v的几次幂用1+iy和1+dz表 ...

太谢谢你啦，我发了几个问题贴，只有你回复我了。。
19题的常数D=1是求出来的嘛，还是怎么出来的，可是用3个方程怎么解a，b，c，d 4个参数的呢

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65560006

2012-4-8 13:15:08

annipig 发表于 2012-4-8 00:13
太谢谢你啦，我发了几个问题贴，只有你回复我了。。
19题的常数D=1是求出来的嘛，还是怎么出来的，可是用 ...

a（0）=1，就能求出d=1了
第十题也搞不出。。。
去年题好多做不来，惆怅啊。。。

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selectopti

2012-4-8 20:23:17

第十题是个错题

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annipig

2012-4-8 20:59:13

65560006 发表于 2012-4-8 13:15
a（0）=1，就能求出d=1了
第十题也搞不出。。。
去年题好多做不来，惆怅啊。。。

soga...，谢谢啦。。

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annipig

2012-4-8 21:00:50

selectopti 发表于 2012-4-8 20:23
第十题是个错题

不知道考场上会不会也会有错题。。。愁肠。。

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学会抉择

2012-4-8 22:37:33

这个要研究研究

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colyogurt

2012-4-9 23:48:50

楼主有没有做第14题呢？总感觉少了无风险收益率~

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annipig

2012-4-10 09:46:16

colyogurt 发表于 2012-4-9 23:48
楼主有没有做第14题呢？总感觉少了无风险收益率~

defaut 0...貌似就出答案啦。

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包面小

2012-4-10 12:20:47

colyogurt 发表于 2012-4-9 23:48
楼主有没有做第14题呢？总感觉少了无风险收益率~

你仔细看第二个条件，是股价和执行价现值的比值。

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colyogurt

2012-4-10 15:32:46

啊~~竟然是现值。现在明白了，谢谢啦！

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65560006

2012-4-10 21:10:37

colyogurt 发表于 2012-4-9 23:48
楼主有没有做第14题呢？总感觉少了无风险收益率~

条件是股票现价与执行价现价的比值，可以通过简单化简，在不知道r的情况下能求出的

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colyogurt

2012-4-11 18:22:15

65560006 发表于 2012-4-10 21:10
条件是股票现价与执行价现价的比值，可以通过简单化简，在不知道r的情况下能求出的

嗯，谢谢，看题目不仔细，没注意到是现值~
再问问牛人第29题和第40题是怎么做的呢？

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cigarliu

2012-4-11 21:19:16

colyogurt 发表于 2012-4-9 23:48
楼主有没有做第14题呢？总感觉少了无风险收益率~

这题不用知道无风险收益率也可以做，比较巧，你在多想想，我也是马上要考A2了，好多不会啊==

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cigarliu

2012-4-11 21:20:29

annipig 发表于 2012-4-8 21:00
不知道考场上会不会也会有错题。。。愁肠。。

这个不是去年的真题吗，居然也会有错题，哎。我是觉得少了股票的现价，做不出来

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annipig

2012-4-11 22:14:46

colyogurt 发表于 2012-4-11 18:22
嗯，谢谢，看题目不仔细，没注意到是现值~
再问问牛人第29题和第40题是怎么做的呢？

同样的迷惑青年，40不会，29：
9.7*(1+y)^2*(1+inflation1)(1+inflation2)=11.7+0.5*(1+3.6%)*(1+9%)+0.5*(1+3.6%)*(1+4.2%)
这样就把y求出来了

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annipig

2012-4-11 22:17:19

cigarliu 发表于 2012-4-11 21:20
这个不是去年的真题吗，居然也会有错题，哎。我是觉得少了股票的现价，做不出来

我觉得也有点。。。唉。。

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colyogurt

2012-4-11 23:17:45

annipig 发表于 2012-4-11 22:14
同样的迷惑青年，40不会，29：
9.7*(1+y)^2*(1+inflation1)(1+inflation2)=11.7+0.5*(1+3.6%)*(1+9%)+0. ...

真是谢谢啦！！

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65560006

2012-4-12 12:59:12

colyogurt 发表于 2012-4-11 18:22
嗯，谢谢，看题目不仔细，没注意到是现值~
再问问牛人第29题和第40题是怎么做的呢？

19题设 a（t）=at^3+bt^2+ct+d，通过a（0）=1，已经题目给的3个条件求出a（t）的方程，然后
利息力=a（1/12）'/a（1/12）

40题完全没思路。。。。

牛人不敢当啊。。。一堆题做不来。。。惆怅的很

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shuangy430

2012-4-14 21:49:47

同求呀

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oopscangel

2012-6-17 21:29:40

colyogurt 发表于 2012-4-9 23:48
楼主有没有做第14题呢？总感觉少了无风险收益率~

14题请仔细看条件（2），说的是“执行价现值”哦，即Kexp(-rT)，取对数后和后面的rT抵消了。

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羣麟

2012-8-8 22:58:05

第十九题:设a(t)=at^3+bt^2+ct+1
a(1/4)=1.025
a(1/2)=1.025*1.03
a(3/4)=1.025*1.03*1.038
可得出：
a=0.038597
b=0.017
c=0.093
利息力=a(t)'/a(t)
t=1/12
得出0.0962

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Iris颐颐

2012-8-15 10:36:51

额里，我考的11秋~ 。幸亏一次过了。

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wujinga

2012-9-14 13:46:40

第19题：a(0)=d=1(下面括号外面的数次方不是乘法)
a(0.25)=(0.25)3*a+(0.25)2*b+0.25c+1=1+10%/4
a(0.5)=(0.5)3*a+(0.5)2*b+0.5c+1=(1+10%/4)*(1+12%/4)
a(0.75)=(0.75)3*a+(0.75)2*b+0.75c+1=(1+10%/4)(1+12%/4)(1+15.2%/4)
所以a=0.038，b=0.017，c=0.09334
再运用书上10页最上面的公式，把德尔塔求出，然后把x=1/12带入就行了

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wujinga

2012-9-14 13:48:10

colyogurt 发表于 2012-4-9 23:48
楼主有没有做第14题呢？总感觉少了无风险收益率~

无风险利率等于0就行，带入基本的公式

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wujinga

2012-9-14 13:50:33

10题是个错题
我就是觉得不对头问了很多人，他们也觉得是少了一个条件St

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