eviews进行ADF检验结果分析。

majingbiao

11804

收藏 2012-04-08

悬赏 5 个论坛币已解决

进行ADF检验时什么情况下拒绝原假设？检验结果如何分析？

Augmented Dickey-Fuller test statistic 的值与三个显著性水平下的相比较，是单侧检验还是双尾检验?如附件中的情况.拒绝还是不能拒绝？

另外，如何通过结果中的P值进行判断，

如何确定这一次检验结果是否能拒绝原假设！谢谢解答！

最佳答案

hellozhangqi 查看完整内容

ADF 的那个表不能拒绝你要一阶差分反正自己得到的数据得是负数，最起码要比下面3个数中第2个小 P值一般是比5%小的话就可以拒绝了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

hellozhangqi

2012-4-8 12:28:58

ADF 的那个表不能拒绝你要一阶差分反正自己得到的数据得是负数，最起码要比下面3个数中第2个小
P值一般是比5%小的话就可以拒绝了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

leihengzhishang

2012-4-8 12:36:13

单侧检验。如果统计量比临界值要小，就可以拒绝。
p值的话，跟level比，一般选择0.05，也就是比0.05小，就可以拒绝原假设了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

miamiaeric

2016-4-15 16:58:34

leihengzhishang 发表于 2012-4-8 12:36
单侧检验。如果统计量比临界值要小，就可以拒绝。
p值的话，跟level比，一般选择0.05，也就是比0.05小，就 ...

求问
（1）如果统计量比临界值要小，就可以拒绝。
（2）p值的话，跟level比，一般选择0.05，也就是比0.05小，
这两个条件要同时符合才能证明拒绝原假设吗？还是通过一个条件就可以了？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

leihengzhishang

2016-4-16 09:17:08

miamiaeric 发表于 2016-4-15 16:58
求问
（1）如果统计量比临界值要小，就可以拒绝。
（2）p值的话，跟level比，一般选择0.05，也就是比0. ...

两者是等价的。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

最佳答案

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群