eviews中ADF检验是否取对数的问题

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收藏 2016-01-05

尝试用eviews进行了ADF检验。有三个问题：
（1）是不是数据都要先通过取对数进行初始化处理？取ln有什么用？
（2）发现lnX二阶平稳，但X水平平稳，是不是说明用X更好？
（3）多变量ADF检验，有的一阶平稳，有的水平平稳，之后GRANGER检验怎么做？

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2016-1-6 08:58:47

对宏观经济变量数据一般需要取对数，以消除异方差，降低不平稳性等。 lnX和X的平稳性比较无意义，需要根据模型来确定用对数或原水平。多变量平稳阶数不一样，可以用ARDL模型做GRANGER因果检验，可查查相关文献。

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2016-1-6 15:21:28

statax 发表于 2016-1-6 08:58
对宏观经济变量数据一般需要取对数，以消除异方差，降低不平稳性等。 lnX和X的平稳性比较无意义，需要根据模 ...

好的，多谢

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2017-6-8 17:44:59

statax 发表于 2016-1-6 08:58
对宏观经济变量数据一般需要取对数，以消除异方差，降低不平稳性等。 lnX和X的平稳性比较无意义，需要根据模 ...

求助~假如我模型里面的是X，可以对LN（X）做ADF检验吗？如果LN（X）通过检验而X没通过，而我的模型里的是X，那怎么办呢？

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2017-6-10 21:38:40

CJ1906 发表于 2017-6-8 17:44
求助~假如我模型里面的是X，可以对LN（X）做ADF检验吗？如果LN（X）通过检验而X没通过，而我的模型里的是 ...

模型是X只能对X做ADF检验。既然可以取对数，可以考虑把模型变为使用LN（X）吧。不过，如果只能用X，ADF不平稳也不是什么大不了的事，还需要做协整检验啊。

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